Bedre Bollinger Bånd

What039s forskjellen mellom Bollinger Bands og Keltner Channels I teknisk analyse er det en liten forskjell mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. Før du undersøker forskjellene, er det viktig å forstå at disse indikatorene begge brukes til å måle volatiliteten. Kjøp og selg signaler genereres av hver indikator når prisen på den underliggende aktiva overgår den øvre eller nedre kanalen og krysser tilbake over eller under nøkkelkanalnivået. For okser, viser et trekk under den nederste kanalen oversolgte forhold, og kjøpssignaler genereres når prisen stiger tilbake over den nedre kanalen. For bjørnene genereres salgssignaler når prisen går over øvre bånd og deretter lukkes tilbake under. Ta en titt på Bollinger Bands, kanalene opprettes ved å bruke Standardavviket til den underliggende aktiva mens Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig True Range. Det er viktig å merke seg at bortsett fra hvordan kanalene er opprettet, er tolkningen av disse nivåene generelt det samme. Ta en titt på diagrammet til Starbucks Corp. (SBUX), og du vil se at kjøp og salg av signaler genereres ved henholdsvis blå og røde piler. (For mer om dette emnet, sjekk ut Bruke Bollinger Band Bands for å måle trender) Hvis du ser nøye ut, viser kartet over Starbucks (SBUX) med Keltner Channels som et overlegg istedenfor Bollinger Bands, ser du at de ligner, men på grunn av forskjellen i hvordan bandet er beregnet beregningspoengene faller på litt forskjellige nivåer. (For mer, sjekk ut Capture Profits ved hjelp av bånd og kanaler) Siden Keltner-kanaler bruker gjennomsnittlig sann rekkevidde i stedet for standardavvik, er det generelt vanligere å se flere kjøp og salgssignaler generert i Keltner Channels enn ved bruk av Bollinger Bands. For eksempel ville noen handelsfolk vurdere tre selgesignaler ved hjelp av Bollinger Bands vs fire selgesignaler ved bruk av Keltner Channels. I praksis er Bollinger Bands mer populært blant aktive handelsfolk på grunn av den statistiske signifikansen av å bruke standardavvik sammenlignet med gjennomsnittlig sann rekkevidde. Fiksing Bollinger-band Bollinger Bands brukes mye i handelssamfunnet og er en viktig komponent i mange handelsstrategier. Bollinger-bandene har etter deres karakter et spesielt perspektiv på markedet. Men det perspektivet er ikke uten sine ulemper. Denne artikkelen vil presentere en revidert tilnærming til handelsbåndet konseptet med sikte på å skarpe fokuset på denne klassen av indikator betydelig. Begge er gyldige og deler en felles arv, men de er ganske forskjellige under evaluering og i bruk. Avledningen her kalles et volatilitetsbånd. Denne artikkelen vil forklare hvorfor denne avledningen er nødvendig og hvordan den er konstruert og gi foreløpige testresultater på høyt nivå. Selv om volatilitetsbåndene er originale i design og utførelse, ble de inspirert av Dennis McNichollrsquos arbeid for å forbedre Bollinger-bandene på slutten av 1990-tallet (ldquoBetter Bollinger Bands, oktober 1998). Houston, vi har et problem Populært av John Bollinger, som ga dem navnet sitt, er Bollinger-bandene bare et plott av et flertall av standardavviket fra prisen fra det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), både over og under. Ved bruk av standardavvik, bør vi med rimelighet forvente at fordelingen av prisen rundt gjennomsnittet skal være i overensstemmelse med statistisk normalitet, eller komme nær det. Dessverre er dette ikke tilfelle for Bollinger-band og har ført til et søk for å fikse problemet. Basert på observasjoner av Bollinger-bandene, er det noen av problemene: bull De er saddled med høyt lag, som nesten alle SMA-baserte indikatorer er. Derfor bør brukeren være oppmerksom på forsinkelsen i hva bandene presenterer. oks De gir ikke konvoluttpris på en måte som er i samsvar med en gaussisk distribusjon. Det vil si at 68,2 av prisene skulle bli funnet innenfor en standardavvik for utvalgsmediet, 95,4 av prisene skulle bli funnet innenfor to standardavvik fra middelmåleren, etc. Dette vil bli beskrevet som prisbåndsforholdet. Mens det kan diskuteres om de daglige prisendringene normalt fordeles, kan Bollinger priceband-forhold sies å tilby lite eller ingen informasjon fra et probabilistisk perspektiv. bull Prisbåndsforholdet er ikke skala invariant. Det vil si at prisbåndsforholdet fra en gitt standardavvik ikke forblir konstant som tidsskala øker. For eksempel se følgende basert på SampP 500-priser med 2xSD-banding: 160 bar Bollinger-band: Priceband-forhold 83,7 80-bar Bollinger-band: Priceband-forhold 86,2 20-bar Bollinger-band: Priceband-forhold 88,5 bull Bevegelsen av bandene mot Flytende gjennomsnitt korrelerer ikke med historisk volatilitet. Å se som Bollinger-band er ment å reflektere endringer i volatilitet, dette er et problem. Heldigvis kan disse problemene løses på en praktisk måte. Ved å systematisk adressere hver av disse problemene i sin tur kan vi konstruere en indikator som utfyller i stedet for å erstatte Bollinger-bånd og gir et nyttig tilleggshandlingsverktøy. Løsningen er også enklere enn forventet. Volatilitetsbånd La oss se hvordan disse såkalte volatilitetsbåndene adresserer noen av disse problemene før du forklarer hvordan bandene er konstruert. Kanskje den beste måten å demonstrere dette på er med et diagram (se ldquoVolatile-løsningen, rdquo igjen). I dette diagrammet til SampP 500 er det tydelig hvor tydelig volatilitetsbåndene klemmer prisendringer i forhold til de langsomme og noen ganger vilde og brede gyrasjonene av Bollinger-bandene. Volatilitetsbånd oppnår dette ved anvendelse av et lavt gjenværende glidende gjennomsnitt og ved å beregne standardavviket av prisen mot det glidende gjennomsnittet. Merk at ldquostandardrdquo standardavviksfunksjonen er et upassende verktøy for dette. Resultatet er handelsbånd med lavt lag. Letrsquos ser hvor effektivt disse båndene inkapsler SampP 500-priser ved 2xSD: 160 bar volatilitetsbånd: Priceband-forhold 94,6 80 bar-volatilitetsbånd: Priceband-forhold 95,3 20-bar-volatilitetsbånd: Priceband-forhold 95,7 For å validere dette punktet, tar letrsquos en titt på tall for 1xSD: 160 bar volatilitetsbånd: Priceband-forhold 65,0 80-bar volatilitetsbånd: Priceband-forhold 66,9 20-bar volatilitetsbånd: Priceband-forhold 67,8Advanced Bollinger Bands-teknikker Flere variasjoner enn de fleste handler Realize Forfatter: Martha Stokes CMT 10. februar 2015 Kanalindikatorer er noen av de eldste indikatorene som fortsatt brukes av tekniske handelsfolk. De ble først utviklet ved å bruke enkle bevegelige gjennomsnitt, over og under pris, for å presentere en priskurs for tidlige tekniske analytikere. Disse ble også kalt konvolutter, som ikke er så populære i disse dager. Bollinger Bands kanalindikatoren ble skrevet av John Bollinger CFA, CMT og er varemerket til forfatteren. Som både en CFA som arbeider med kvantitativ grunnleggende analyse og en CMT som arbeider med teknisk analyse, forvandlet John Bollinger den gamle stilen, utdaterte kanaler og konvolutter til et kraftig nytt verktøy ved å inkorporere en standardavvik i sin formel. Bollinger Bands er populære av god grunn. De hjelper virkelig handelsfolk som mangler gode romlige mønstergjenkjenningsferdigheter for å se kompresjonsmønstre, ekstreme mønstre og prisvariasjoner. De gir den ekstra detaljene til diagrammer som hjelper nybegynnere og avanserte handelsfolk med kartlesningsvansker, se og forstå hvilken pris faktisk gjør. Siden Bollinger Bands er i stand til å utvide og kontrakt med pris handling, er de ekstremt nyttige i mange markedsforhold hvor prisen beveger seg sidelengs oftere enn trending opp eller ned. Bollinger Band-indikatoren benytter to enkle bevegelige gjennomsnitt med to standardavvik. Ved å bruke standardavvikene til de bevegelige gjennomsnittene, forbedrer det påliteligheten til den bevegelige gjennomsnittskanalen imponerende. Dette tillegget av standardavvik sørger for at minst 95 av prisen er vedlagt i kanalen mesteparten av tiden. Under en konsolidering vil disse gruppene definere støtte - eller motstandsnivåene i aksjer på en grafisk måte som gjør det lettere for nybegynnere å gjenkjenne. Figureksempel 1 er av Nasdaq Composite Index (INDEX: COMPQX), og det viser hvordan Bollinger Bands reagerer på en rekke trendforhold. På venstre side av prisdiagrammet komprimerer en plattforms markedstilstand før den moderate oppgangen. Dette følges av et annet sidelengs mønster med mindre komprimering som bryter mildt til ulemper i august. Deretter følger en vellykket markedsbetingelse som avtar i en hastighets nedgang med en hastighetsopptrinn. Ekstrem av V er definert av ekstreme bredder på Bollinger Bands, advarselhandlere at disse er langt utover det normale prismønsteret. De nåværende Trading Range-forholdene er minst gunstige for Bollinger Bands på grunn av inkonsekvensen av serien. Bollinger Bands på pris er typisk hvordan den enkelte tekniske handelsmann bruker dem. Det er imidlertid langt flere bruksområder som fagfolk og avanserte tekniske handelsfolk vil ønske å vedta for å forbedre sine handelsferdigheter og øke lønnsomheten til neste nivå. Det som gjør Bollinger Bands enda mer nyttig for tekniske handelsfolk, spesielt fagfolk, er at båndinnstillingene er tilpassbare. Dette gjør det mulig for tilpasning til en teknisk forhandler spesifikk handelsstil, parametere og preferanser. Ved å kunne tilpasse Bollinger Bands Standard Deviation-innstillingene og perioder, kan den profesjonelle unngå den vanlige risikoen for mengdehandel og klyngebestemmelse. Dette gjør Bollinger Bands til en langt mer verdifull underordnet indikator for de fleste fagfolk og avanserte tekniske handelsfolk. Innstillingene på bandene bør også justeres for den bestemte ventetiden for den tilsiktede handelsstilen. For eksempel er det vanlig å bruke en 20-dagers stilling for Posisjon Trading og 10-dagers Swing Trading. Kortere perioder kan brukes til Intradag og Day Trading. Det er viktig å teste hver innstillingsperiode før du bruker båndene i live trading. Få tekniske handelsfolk dra full nytte av de mange måtene som denne allsidige indikatoren kan brukes til. De fleste tekniske handelsfolk bruker Bollinger Bands strengt på prisdiagrammet. Det er imidlertid betydelige fordeler med å bruke Bollinger Bands som underordnet volumoscillatorer, som Time Segmented Volume (TSV) eller Money Flow (MF). Diagrameksempel 2 viser hvordan man bruker Bollinger Bands til Time Segmented Volume, som er en oscillator for akkumulasjonsdistribusjon, lettere avslører ekstreme TSV-mønstre, og trenderne i TSV-indikatoren er også mer gjenkjennelige. Bollinger Bands kan brukes med hvilken som helst linjelampe for å forbedre rommønsteregenkjenningsferdighetene for tekniske forhandlere. Figureksempel 3 i Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) viser Money Flow Index (MFI) med Bollinger Bands, som hjelper tekniske forhandlere å se ekstremer av denne linjens indikator lettere. Figureksempel 4 er det samme SBUX-aksjekartet igjen, men med Bollinger Bands anvendt på Wilders RSI, som igjen gir langt mer informasjon enn linjens indikator av seg selv. I tillegg er det flere variasjoner av Bollinger Bands-formelen John Bollinger utviklet senere. Bollinger B og Bollinger Bandwidth er også gode indikatorer verdt å lære. Bollinger Bandwidth er en versjon av Bollinger Bands i et histogramlayout. Båndbredden er ideell for tekniske handelsfolk som sliter med lysestake mønster anerkjennelse, eller de tekniske handelsfolk som foretrekker å ikke få sine prisdiagrammer rotete slik at de kan se lysestakeformasjonene. Eksperter i lysestake mønster analyse foretrekker Bollinger Bandwidth, da det holder lysestake rene og synlige, men gir det lett å gjenkjenne kompresjonsmønstre som signaliserer trend breakout mønstre. Bollinger Bandwidth er veldig enkelt å lese og tolke, og til tider gir en bedre og raskere identifisering av kompresjonsmønstre som oppstår før pause beveger seg både opp og ned. I figur 5 viser SBUX et plutselig og tett kompresjonsmønster med Bollinger Bandwidth. Kompresjonen er så stram som det signaliserer at aksjen kommer til å bryte snart. Røde linjer trekkes på kompresjonsområdet for å vise hvor raskt og tett prisen komprimeres. Bollinger Bandwidth-histogrammet plutselig falt til et meget lavt utvalg, da denne komprimeringen begynte å gi tidlig varsel om en breakout. Som med alle indikatorer, må indikatorene for indikatoren være kjent for å kunne bruke indikatoren riktig med nøyaktig analyse. Dette er nødvendig for at tekniske forhandlere kan tilpasse, justere og modifisere diagramanalysen ved å legge til flere indikatorer for å klargjøre signaler og retningsbestemte bevegelser. I tillegg til tider er det best å bruke en alternativ indikator under markedsforhold der det enten ikke fungerer som det skal, eller ikke er pålitelig. Bollinger Bands er en utmerket indikator for å eksponere ekstremer i pris handling, og kompresjonsmønstre som danner før breakouts. Bollinger Bands er imidlertid ikke en retningsbestemt breakout indikator. For å vite hvilken retning aksjen skal ta, er det nødvendig å inkludere volumbalder, balanse av kraft (BOP) eller et alternativt opptaksverk for å slå ned Large Lot-versus Small Lot-formelbasert indikator for å avsløre ekte Dark Pool-akkumulering eller distribusjonsmønstre. En volumoscillator, som Time Segmented Volume, er også ekstremt nyttig for å bestemme hvilken retning prisen vil bevege seg etter kompresjonsmønsteret vist med Bollinger Bands eller Bandwidth-kompresjonssignaler. Indikatorene som angir hvilken retning aksjen skal ta ut av sidelengs mønster, må være volum - og mengdebaserte indikatorer. Pris - og tidsindikatorer avslører ikke hvor Dark Pools kjøper eller selger. Disse gigantiske midlene er de største investorene i markedet, og har spesielle bestillinger som tillater dem å gå inn i aksjen uten å forstyrre prisen. Bollinger Bands er en underordnet indikator, noe som betyr at de må brukes til en primær indikator eller pris. Som alle indikatorer fungerer Bollinger Bands ideelt under visse markedsforhold som er følgende. Konsolideringsplattformer Sideveis mønstre som ikke er Trading Range bredde, som er over 10 poeng eller over 30 utvalg av prisen. De er ikke ideelle for velocity markeder, moderat trending med spekulativ handling, eller Trading Range markedsforhold. De har også en tendens til ikke å være like pålitelige under Topping markedsforhold. Bollinger Bands kan komprimere til tider i topper, men komprimerer ofte ikke tilstrekkelig til en advarsel. Bollinger Bands og Bollinger Bandwidth er gode indikatorer for tekniske handelsfolk, som trenger hjelp med å lese diagrammer og tolke prishandlinger nøyaktig. Begge indikatorene viser kompresjonsmønstre, ekstreme avviksmønstre og annen prishandling som kanskje ikke er så lett å se på diagrammet for nybegynnere, nybegynnere og tekniske handelsmenn som ønsker å forbedre deres romlige mønstergjenkjenningsferdigheter. Båndbredde er et godt alternativ for tekniske handelsfolk, som foretrekker å lese stearinlysene uten å hylle prisen med andre indikatorer. Bollinger Bands kan brukes på en hvilken som helst primærindikator, som en underordnet primærindikator. De fungerer best med Primærlinjeindikatorer. Når du bruker Bollinger Bands med en Primary Line Indicator, må du ikke bruke andre underordnede, fordi dette vil skape for mye rot og forvirring når du leser diagrammet. iTrader teknisk analyse ved hjelp av et Stockcharts-diagram, med glede av Stockcharts For mer informasjon om Martha Stokes CMT eller TechniTrader, vennligst klikk her.